Validace ratingového modelu 572

Všeobecné informace

• Ratingový model: 191
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1404
• Brier Skill Score: 0.4220
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	779	619	0.5367	0.7946	0.7662	0.8230	0.7664	0.8228	0.7937	0.7702	0.8216
2	925	190	0.1264	0.2054	0.1794	0.2314	0.1795	0.2314	0.2049	0.1810	0.2270
3	2464	254	0.0678	0.1031	0.0911	0.1151	0.0913	0.1153	0.1025	0.0914	0.1118
4	1998	93	0.0375	0.0465	0.0373	0.0558	0.0375	0.0561	0.0459	0.0358	0.0541
5	2042	95	0.0370	0.0465	0.0374	0.0557	0.0377	0.0558	0.0460	0.0382	0.0559
6	1844	63	0.0283	0.0342	0.0259	0.0425	0.0260	0.0428	0.0342	0.0266	0.0418
7	2127	60	0.0123	0.0282	0.0212	0.0352	0.0216	0.0353	0.0279	0.0221	0.0358
8	2778	30	0.0087	0.0108	0.0070	0.0146	0.0072	0.0148	0.0106	0.0072	0.0137

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8397
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8275
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8520
• Bootstrap – průměr: 0.8400
• Bootstrap – dolní limit: 0.8298
• Bootstrap – horní limit: 0.8515

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3045
• Bootstrap – průměr: 0.3046
• Bootstrap – dolní limit: 0.2914
• Bootstrap – horní limit: 0.3187

IER

• Hodnota: 0.3223
• Bootstrap – průměr: 0.3229
• Bootstrap – dolní limit: 0.3031
• Bootstrap – horní limit: 0.3412

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8