Validace ratingového modelu 551

Všeobecné informace

• Ratingový model: 184
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 959
• Brier Skill Score: 0.4280
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	530	426	0.5400	0.8038	0.7700	0.8376	0.7698	0.8377	0.8014	0.7706	0.8359
2	626	126	0.1264	0.2013	0.1699	0.2327	0.1709	0.2332	0.2010	0.1741	0.2390
3	1696	177	0.0671	0.1044	0.0898	0.1189	0.0902	0.1191	0.1035	0.0902	0.1173
4	1279	68	0.0509	0.0532	0.0409	0.0655	0.0414	0.0657	0.0540	0.0430	0.0688
5	1343	52	0.0355	0.0387	0.0284	0.0490	0.0290	0.0491	0.0393	0.0290	0.0491
6	1213	56	0.0262	0.0462	0.0344	0.0580	0.0346	0.0585	0.0456	0.0342	0.0585
7	1749	47	0.0154	0.0269	0.0193	0.0345	0.0194	0.0349	0.0268	0.0197	0.0335
8	1564	7	0.0069	0.0045	0.0012	0.0078	0.0013	0.0083	0.0044	0.0016	0.0077

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8430
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8287
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8573
• Bootstrap – průměr: 0.8426
• Bootstrap – dolní limit: 0.8310
• Bootstrap – horní limit: 0.8565

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3056
• Bootstrap – průměr: 0.3054
• Bootstrap – dolní limit: 0.2860
• Bootstrap – horní limit: 0.3210

IER

• Hodnota: 0.3297
• Bootstrap – průměr: 0.3299
• Bootstrap – dolní limit: 0.3077
• Bootstrap – horní limit: 0.3572

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8