Validace ratingového modelu 550

Všeobecné informace

• Ratingový model: 184
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 489
• Brier Skill Score: 0.4292
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	260	215	0.5400	0.8269	0.7809	0.8729	0.7808	0.8731	0.8244	0.7903	0.8674
2	298	57	0.1264	0.1913	0.1466	0.2359	0.1477	0.2383	0.1966	0.1609	0.2434
3	846	96	0.0671	0.1135	0.0921	0.1348	0.0922	0.1348	0.1135	0.0957	0.1318
4	639	32	0.0509	0.0501	0.0332	0.0670	0.0344	0.0673	0.0494	0.0360	0.0634
5	656	27	0.0355	0.0412	0.0260	0.0564	0.0259	0.0564	0.0422	0.0266	0.0564
6	616	30	0.0262	0.0487	0.0317	0.0657	0.0325	0.0666	0.0500	0.0332	0.0674
7	893	30	0.0154	0.0336	0.0218	0.0454	0.0224	0.0459	0.0335	0.0224	0.0459
8	792	2	0.0069	0.0025	−0.0010	0.0060	0.0000	0.0063	0.0024	0.0000	0.0063

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8380
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8176
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8584
• Bootstrap – průměr: 0.8374
• Bootstrap – dolní limit: 0.8197
• Bootstrap – horní limit: 0.8555

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3085
• Bootstrap – průměr: 0.3083
• Bootstrap – dolní limit: 0.2833
• Bootstrap – horní limit: 0.3337

IER

• Hodnota: 0.3322
• Bootstrap – průměr: 0.3330
• Bootstrap – dolní limit: 0.2995
• Bootstrap – horní limit: 0.3737

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8