Validace ratingového modelu 547

Všeobecné informace

• Ratingový model: 183
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 489
• Brier Skill Score: 0.4283
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	258	214	0.5421	0.8295	0.7836	0.8754	0.7829	0.8760	0.8297	0.7868	0.8682
2	298	58	0.1257	0.1946	0.1497	0.2396	0.1510	0.2416	0.1950	0.1492	0.2434
3	842	93	0.0625	0.1105	0.0893	0.1316	0.0903	0.1318	0.1085	0.0903	0.1301
4	631	31	0.0509	0.0491	0.0323	0.0660	0.0333	0.0666	0.0504	0.0349	0.0691
5	709	35	0.0355	0.0494	0.0334	0.0653	0.0339	0.0663	0.0492	0.0367	0.0649
6	602	27	0.0301	0.0449	0.0283	0.0614	0.0299	0.0615	0.0441	0.0290	0.0581
7	744	22	0.0139	0.0296	0.0174	0.0417	0.0175	0.0417	0.0302	0.0202	0.0424
8	916	9	0.0085	0.0098	0.0034	0.0162	0.0044	0.0164	0.0101	0.0044	0.0164

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8351
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8143
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8560
• Bootstrap – průměr: 0.8359
• Bootstrap – dolní limit: 0.8099
• Bootstrap – horní limit: 0.8592

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3117
• Bootstrap – průměr: 0.3092
• Bootstrap – dolní limit: 0.2799
• Bootstrap – horní limit: 0.3349

IER

• Hodnota: 0.3253
• Bootstrap – průměr: 0.3286
• Bootstrap – dolní limit: 0.2875
• Bootstrap – horní limit: 0.3701

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8