Validace ratingového modelu 543

Všeobecné informace

• Ratingový model: 181
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1822
• Brier Skill Score: 0.4098
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1008	781	0.5324	0.7748	0.7490	0.8006	0.7490	0.8006	0.7732	0.7444	0.7971
2	1402	288	0.1372	0.2054	0.1843	0.2266	0.1847	0.2268	0.2048	0.1847	0.2268
3	2921	288	0.0509	0.0986	0.0878	0.1094	0.0880	0.1096	0.0997	0.0900	0.1112
4	2913	165	0.0471	0.0566	0.0482	0.0650	0.0484	0.0652	0.0577	0.0506	0.0675
5	2837	126	0.0378	0.0444	0.0368	0.0520	0.0370	0.0522	0.0447	0.0377	0.0527
6	2310	77	0.0309	0.0333	0.0260	0.0407	0.0264	0.0407	0.0331	0.0264	0.0409
7	2746	48	0.0185	0.0175	0.0126	0.0224	0.0127	0.0226	0.0179	0.0136	0.0240
8	3863	49	0.0116	0.0127	0.0092	0.0162	0.0093	0.0163	0.0127	0.0092	0.0171

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8426
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8321
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8530
• Bootstrap – průměr: 0.8427
• Bootstrap – dolní limit: 0.8321
• Bootstrap – horní limit: 0.8527

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3017
• Bootstrap – průměr: 0.3008
• Bootstrap – dolní limit: 0.2896
• Bootstrap – horní limit: 0.3120

IER

• Hodnota: 0.3146
• Bootstrap – průměr: 0.3152
• Bootstrap – dolní limit: 0.2978
• Bootstrap – horní limit: 0.3352

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8