Validace ratingového modelu 542

Všeobecné informace

• Ratingový model: 181
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 959
• Brier Skill Score: 0.4169
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	517	411	0.5324	0.7950	0.7602	0.8298	0.7602	0.8298	0.7929	0.7572	0.8231
2	705	149	0.1372	0.2113	0.1812	0.2415	0.1816	0.2426	0.2126	0.1844	0.2369
3	1483	149	0.0509	0.1005	0.0852	0.1158	0.0856	0.1160	0.0985	0.0836	0.1164
4	1443	90	0.0471	0.0624	0.0499	0.0748	0.0499	0.0748	0.0631	0.0516	0.0755
5	1412	63	0.0378	0.0446	0.0338	0.0554	0.0340	0.0559	0.0450	0.0350	0.0552
6	1174	40	0.0309	0.0341	0.0237	0.0444	0.0239	0.0451	0.0336	0.0239	0.0443
7	1360	34	0.0185	0.0250	0.0167	0.0333	0.0169	0.0338	0.0251	0.0169	0.0324
8	1906	23	0.0116	0.0121	0.0072	0.0170	0.0073	0.0173	0.0121	0.0079	0.0165

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8398
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8252
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8545
• Bootstrap – průměr: 0.8407
• Bootstrap – dolní limit: 0.8283
• Bootstrap – horní limit: 0.8536

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3119
• Bootstrap – průměr: 0.3117
• Bootstrap – dolní limit: 0.2984
• Bootstrap – horní limit: 0.3298

IER

• Hodnota: 0.3159
• Bootstrap – průměr: 0.3167
• Bootstrap – dolní limit: 0.2937
• Bootstrap – horní limit: 0.3432

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8