Validace ratingového modelu 540

Všeobecné informace

• Ratingový model: 180
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1407
• Brier Skill Score: 0.4178
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	760	601	0.5398	0.7908	0.7619	0.8197	0.7618	0.8197	0.7908	0.7598	0.8158
2	1017	217	0.1411	0.2134	0.1882	0.2386	0.1888	0.2389	0.2129	0.1902	0.2365
3	2270	232	0.0639	0.1022	0.0897	0.1147	0.0899	0.1150	0.1018	0.0894	0.1130
4	2167	118	0.0412	0.0545	0.0449	0.0640	0.0452	0.0641	0.0545	0.0459	0.0633
5	2131	109	0.0381	0.0511	0.0418	0.0605	0.0422	0.0605	0.0510	0.0420	0.0596
6	1720	47	0.0227	0.0273	0.0196	0.0350	0.0198	0.0355	0.0270	0.0189	0.0343
7	2110	64	0.0185	0.0303	0.0230	0.0376	0.0232	0.0379	0.0305	0.0225	0.0382
8	2825	19	0.0082	0.0067	0.0037	0.0097	0.0039	0.0099	0.0068	0.0041	0.0103

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8436
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8319
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8553
• Bootstrap – průměr: 0.8444
• Bootstrap – dolní limit: 0.8335
• Bootstrap – horní limit: 0.8574

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3049
• Bootstrap – průměr: 0.3036
• Bootstrap – dolní limit: 0.2883
• Bootstrap – horní limit: 0.3193

IER

• Hodnota: 0.3209
• Bootstrap – průměr: 0.3229
• Bootstrap – dolní limit: 0.3053
• Bootstrap – horní limit: 0.3459

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8