Validace ratingového modelu 537

Všeobecné informace

• Ratingový model: 179
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1407
• Brier Skill Score: 0.4210
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	781	617	0.5384	0.7900	0.7614	0.8186	0.7606	0.8182	0.7878	0.7618	0.8176
2	935	195	0.1401	0.2086	0.1825	0.2346	0.1829	0.2353	0.2071	0.1833	0.2343
3	2533	260	0.0608	0.1026	0.0908	0.1145	0.0908	0.1145	0.1027	0.0919	0.1161
4	1936	89	0.0525	0.0460	0.0366	0.0553	0.0367	0.0553	0.0462	0.0361	0.0553
5	2057	81	0.0288	0.0394	0.0310	0.0478	0.0311	0.0481	0.0390	0.0299	0.0479
6	1833	81	0.0247	0.0442	0.0348	0.0536	0.0349	0.0540	0.0438	0.0349	0.0551
7	2105	56	0.0206	0.0266	0.0197	0.0335	0.0200	0.0337	0.0262	0.0211	0.0316
8	2820	28	0.0072	0.0099	0.0063	0.0136	0.0064	0.0138	0.0101	0.0060	0.0133

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8398
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8276
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8519
• Bootstrap – průměr: 0.8401
• Bootstrap – dolní limit: 0.8260
• Bootstrap – horní limit: 0.8521

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3047
• Bootstrap – průměr: 0.3046
• Bootstrap – dolní limit: 0.2903
• Bootstrap – horní limit: 0.3171

IER

• Hodnota: 0.3215
• Bootstrap – průměr: 0.3228
• Bootstrap – dolní limit: 0.2974
• Bootstrap – horní limit: 0.3484

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8