Validace ratingového modelu 527

Všeobecné informace

• Ratingový model: 176
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 489
• Brier Skill Score: 0.4206
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	248	205	0.5383	0.8266	0.7795	0.8737	0.7782	0.8710	0.8259	0.7621	0.8669
2	357	71	0.1579	0.1989	0.1575	0.2403	0.1597	0.2409	0.1981	0.1625	0.2325
3	785	90	0.0573	0.1147	0.0924	0.1369	0.0930	0.1376	0.1146	0.0967	0.1357
4	589	29	0.0481	0.0492	0.0318	0.0667	0.0323	0.0679	0.0481	0.0323	0.0662
5	839	42	0.0388	0.0501	0.0353	0.0648	0.0358	0.0656	0.0496	0.0338	0.0686
6	401	21	0.0233	0.0524	0.0306	0.0742	0.0324	0.0748	0.0517	0.0349	0.0761
7	1012	29	0.0155	0.0287	0.0184	0.0389	0.0188	0.0395	0.0295	0.0208	0.0410
8	769	2	0.0047	0.0026	−0.0010	0.0062	0.0000	0.0065	0.0028	0.0000	0.0065

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8385
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8185
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8586
• Bootstrap – průměr: 0.8377
• Bootstrap – dolní limit: 0.8171
• Bootstrap – horní limit: 0.8581

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3123
• Bootstrap – průměr: 0.3124
• Bootstrap – dolní limit: 0.2863
• Bootstrap – horní limit: 0.3358

IER

• Hodnota: 0.3241
• Bootstrap – průměr: 0.3246
• Bootstrap – dolní limit: 0.2868
• Bootstrap – horní limit: 0.3629

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8