Validace ratingového modelu 526

Všeobecné informace

• Ratingový model: 176
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 237
• Brier Skill Score: 0.3978
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	111	91	0.5383	0.8198	0.7483	0.8913	0.7477	0.8919	0.8152	0.7430	0.8829
2	172	35	0.1579	0.2035	0.1433	0.2637	0.1453	0.2674	0.2026	0.1451	0.2589
3	409	47	0.0573	0.1149	0.0840	0.1458	0.0856	0.1467	0.1138	0.0879	0.1455
4	289	15	0.0481	0.0519	0.0263	0.0775	0.0277	0.0796	0.0526	0.0311	0.0814
5	425	24	0.0388	0.0565	0.0345	0.0784	0.0353	0.0800	0.0590	0.0364	0.0789
6	189	11	0.0233	0.0582	0.0248	0.0916	0.0265	0.0952	0.0525	0.0265	0.0821
7	520	14	0.0155	0.0269	0.0130	0.0408	0.0135	0.0423	0.0270	0.0135	0.0414
8	385	0	0.0047	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8314
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8030
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8598
• Bootstrap – průměr: 0.8321
• Bootstrap – dolní limit: 0.8019
• Bootstrap – horní limit: 0.8602

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3132
• Bootstrap – průměr: 0.3101
• Bootstrap – dolní limit: 0.2759
• Bootstrap – horní limit: 0.3472

IER

• Hodnota: 0.3075
• Bootstrap – průměr: 0.3117
• Bootstrap – dolní limit: 0.2533
• Bootstrap – horní limit: 0.3597

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8