Validace ratingového modelu 524

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 175
  • Výběr: 6
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 489
  • Brier Skill Score: 0.4269
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 254 211 0.5445 0.8307 0.7846 0.8768 0.7835 0.8740 0.8288 0.7853 0.8661
2 310 62 0.1502 0.2000 0.1555 0.2445 0.1581 0.2452 0.1981 0.1515 0.2404
3 842 94 0.0573 0.1116 0.0904 0.1329 0.0903 0.1330 0.1123 0.0889 0.1330
4 632 32 0.0512 0.0506 0.0335 0.0677 0.0348 0.0680 0.0513 0.0348 0.0681
5 701 29 0.0388 0.0414 0.0266 0.0561 0.0271 0.0571 0.0410 0.0263 0.0528
6 651 32 0.0186 0.0492 0.0325 0.0658 0.0338 0.0661 0.0495 0.0330 0.0669
7 670 18 0.0140 0.0269 0.0146 0.0391 0.0149 0.0403 0.0264 0.0149 0.0358
8 940 11 0.0109 0.0117 0.0048 0.0186 0.0053 0.0191 0.0121 0.0053 0.0202

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8348
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8137
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8558
  • Bootstrap – průměr: 0.8353
  • Bootstrap – dolní limit: 0.8121
  • Bootstrap – horní limit: 0.8563

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.3125
  • Bootstrap – průměr: 0.3101
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2861
  • Bootstrap – horní limit: 0.3301

IER

  • Hodnota: 0.3236
  • Bootstrap – průměr: 0.3265
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2879
  • Bootstrap – horní limit: 0.3628

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8