Validace ratingového modelu 516

Všeobecné informace

• Ratingový model: 172
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 489
• Brier Skill Score: 0.4226
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	243	201	0.5597	0.8272	0.7796	0.8747	0.7778	0.8724	0.8253	0.7776	0.8683
2	369	79	0.1424	0.2141	0.1722	0.2559	0.1734	0.2575	0.2182	0.1734	0.2576
3	801	79	0.0929	0.0986	0.0780	0.1193	0.0787	0.1199	0.1003	0.0817	0.1193
4	599	37	0.0402	0.0618	0.0425	0.0810	0.0434	0.0818	0.0610	0.0417	0.0818
5	652	37	0.0248	0.0567	0.0390	0.0745	0.0399	0.0752	0.0565	0.0391	0.0744
6	678	31	0.0093	0.0457	0.0300	0.0614	0.0310	0.0619	0.0471	0.0331	0.0627
7	687	18	0.0155	0.0262	0.0143	0.0381	0.0146	0.0393	0.0264	0.0175	0.0386
8	971	7	0.0062	0.0072	0.0019	0.0125	0.0021	0.0134	0.0076	0.0031	0.0134

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8370
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8169
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8571
• Bootstrap – průměr: 0.8371
• Bootstrap – dolní limit: 0.8156
• Bootstrap – horní limit: 0.8568

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3154
• Bootstrap – průměr: 0.3138
• Bootstrap – dolní limit: 0.2871
• Bootstrap – horní limit: 0.3359

IER

• Hodnota: 0.3173
• Bootstrap – průměr: 0.3193
• Bootstrap – dolní limit: 0.2841
• Bootstrap – horní limit: 0.3487

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8