Validace ratingového modelu 515

Všeobecné informace

• Ratingový model: 172
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 237
• Brier Skill Score: 0.3943
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	107	87	0.5597	0.8131	0.7392	0.8870	0.7383	0.8878	0.8124	0.7477	0.8692
2	188	43	0.1424	0.2287	0.1687	0.2888	0.1702	0.2926	0.2293	0.1674	0.2847
3	400	38	0.0929	0.0950	0.0663	0.1237	0.0675	0.1250	0.0971	0.0675	0.1288
4	312	23	0.0402	0.0737	0.0447	0.1027	0.0449	0.1026	0.0738	0.0464	0.1042
5	340	18	0.0248	0.0529	0.0291	0.0767	0.0294	0.0765	0.0542	0.0338	0.0751
6	324	18	0.0093	0.0556	0.0306	0.0805	0.0309	0.0802	0.0562	0.0340	0.0772
7	346	8	0.0155	0.0231	0.0073	0.0390	0.0087	0.0405	0.0232	0.0087	0.0420
8	483	2	0.0062	0.0041	−0.0016	0.0099	0.0000	0.0104	0.0044	0.0000	0.0104

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8299
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8015
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8583
• Bootstrap – průměr: 0.8311
• Bootstrap – dolní limit: 0.8067
• Bootstrap – horní limit: 0.8547

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3181
• Bootstrap – průměr: 0.3157
• Bootstrap – dolní limit: 0.2836
• Bootstrap – horní limit: 0.3482

IER

• Hodnota: 0.2966
• Bootstrap – průměr: 0.3003
• Bootstrap – dolní limit: 0.2561
• Bootstrap – horní limit: 0.3479

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8