Validace ratingového modelu 512

Všeobecné informace

• Ratingový model: 171
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 237
• Brier Skill Score: 0.4013
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	114	93	0.5514	0.8158	0.7446	0.8870	0.7456	0.8860	0.8183	0.7544	0.8906
2	164	31	0.1517	0.1890	0.1291	0.2489	0.1280	0.2500	0.1920	0.1341	0.2506
3	406	47	0.0588	0.1158	0.0846	0.1469	0.0862	0.1478	0.1173	0.0923	0.1478
4	325	16	0.0402	0.0492	0.0257	0.0728	0.0277	0.0738	0.0489	0.0277	0.0708
5	337	22	0.0342	0.0653	0.0389	0.0917	0.0415	0.0920	0.0661	0.0415	0.0995
6	332	13	0.0342	0.0392	0.0183	0.0600	0.0211	0.0602	0.0398	0.0241	0.0602
7	338	13	0.0093	0.0385	0.0180	0.0590	0.0207	0.0592	0.0378	0.0207	0.0592
8	484	2	0.0093	0.0041	−0.0016	0.0098	0.0000	0.0103	0.0042	0.0000	0.0093

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8256
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7962
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8550
• Bootstrap – průměr: 0.8234
• Bootstrap – dolní limit: 0.7936
• Bootstrap – horní limit: 0.8491

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3160
• Bootstrap – průměr: 0.3131
• Bootstrap – dolní limit: 0.2836
• Bootstrap – horní limit: 0.3497

IER

• Hodnota: 0.3014
• Bootstrap – průměr: 0.3046
• Bootstrap – dolní limit: 0.2551
• Bootstrap – horní limit: 0.3512

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8