Validace ratingového modelu 5

Všeobecné informace

• Ratingový model: 2
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 48
• Brier Skill Score: 0.3695
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	29	19	0.6400	0.6552	0.4822	0.8282	0.4828	0.8276	0.6655	0.4991	0.8112
2	44	7	0.1385	0.1591	0.0510	0.2672	0.0682	0.2727	0.1545	0.0790	0.2500
3	62	5	0.0308	0.0806	0.0129	0.1484	0.0161	0.1613	0.0852	0.0323	0.1452
4	70	6	0.0469	0.0857	0.0201	0.1513	0.0286	0.1571	0.0801	0.0286	0.1571
5	79	4	0.0156	0.0506	0.0023	0.0990	0.0127	0.1013	0.0514	0.0127	0.1013
6	40	2	0.0313	0.0500	−0.0175	0.1175	0.0000	0.1250	0.0455	0.0000	0.1000
7	82	5	0.0156	0.0610	0.0092	0.1128	0.0122	0.1220	0.0613	0.0244	0.1220
8	94	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7957
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7254
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8661
• Bootstrap – průměr: 0.7949
• Bootstrap – dolní limit: 0.7249
• Bootstrap – horní limit: 0.8632

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3417
• Bootstrap – průměr: 0.3314
• Bootstrap – dolní limit: 0.2549
• Bootstrap – horní limit: 0.4153

IER

• Hodnota: 0.2510
• Bootstrap – průměr: 0.2681
• Bootstrap – dolní limit: 0.1824
• Bootstrap – horní limit: 0.3706

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8