Validace ratingového modelu 497

Všeobecné informace

• Ratingový model: 166
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 84
• Brier Skill Score: 0.3553
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	36	28	0.5490	0.7778	0.6420	0.9136	0.6389	0.9167	0.7803	0.6521	0.9167
2	91	17	0.1860	0.1868	0.1067	0.2669	0.1099	0.2747	0.1882	0.1041	0.2747
3	154	11	0.0388	0.0714	0.0308	0.1121	0.0325	0.1169	0.0720	0.0325	0.1138
4	146	7	0.0469	0.0479	0.0133	0.0826	0.0137	0.0822	0.0496	0.0205	0.0926
5	129	9	0.0391	0.0698	0.0258	0.1137	0.0310	0.1163	0.0684	0.0269	0.1203
6	109	7	0.0234	0.0642	0.0182	0.1102	0.0183	0.1101	0.0659	0.0319	0.1193
7	143	3	0.0156	0.0210	−0.0025	0.0445	0.0000	0.0490	0.0221	0.0000	0.0456
8	192	2	0.0078	0.0104	−0.0039	0.0248	0.0000	0.0260	0.0101	0.0000	0.0236

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7947
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7408
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8485
• Bootstrap – průměr: 0.7940
• Bootstrap – dolní limit: 0.7557
• Bootstrap – horní limit: 0.8433

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3101
• Bootstrap – průměr: 0.3063
• Bootstrap – dolní limit: 0.2512
• Bootstrap – horní limit: 0.3567

IER

• Hodnota: 0.2549
• Bootstrap – průměr: 0.2690
• Bootstrap – dolní limit: 0.2032
• Bootstrap – horní limit: 0.3510

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8