Validace ratingového modelu 491

Všeobecné informace

• Ratingový model: 164
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• Brier Skill Score: 0.2745
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	13	9	0.5294	0.6923	0.4414	0.9432	0.4615	0.9231	0.7238	0.4212	0.9231
2	81	13	0.2154	0.1605	0.0806	0.2404	0.0864	0.2469	0.1601	0.0988	0.2534
3	57	9	0.0781	0.1579	0.0632	0.2526	0.0702	0.2632	0.1574	0.0702	0.2807
4	55	7	0.0625	0.1273	0.0392	0.2154	0.0545	0.2182	0.1260	0.0545	0.2000
5	62	5	0.0156	0.0806	0.0129	0.1484	0.0161	0.1613	0.0794	0.0161	0.1375
6	51	2	0.0000	0.0392	−0.0141	0.0925	0.0000	0.0980	0.0408	0.0000	0.0980
7	65	2	0.0000	0.0308	−0.0112	0.0728	0.0000	0.0769	0.0317	0.0000	0.0769
8	116	2	0.0000	0.0172	−0.0064	0.0409	0.0000	0.0431	0.0178	0.0000	0.0431

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7618
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6946
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8289
• Bootstrap – průměr: 0.7598
• Bootstrap – dolní limit: 0.7031
• Bootstrap – horní limit: 0.8117

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3877
• Bootstrap – průměr: 0.3811
• Bootstrap – dolní limit: 0.3030
• Bootstrap – horní limit: 0.4563

IER

• Hodnota: 0.1619
• Bootstrap – průměr: 0.1811
• Bootstrap – dolní limit: 0.0953
• Bootstrap – horní limit: 0.2693

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8