Validace ratingového modelu 485

Všeobecné informace

• Ratingový model: 162
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• Brier Skill Score: 0.2985
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	24	14	0.5490	0.5833	0.3861	0.7806	0.3750	0.7917	0.5929	0.4167	0.7500
2	63	9	0.1846	0.1429	0.0564	0.2293	0.0635	0.2381	0.1371	0.0476	0.2063
3	49	7	0.0625	0.1429	0.0449	0.2408	0.0612	0.2449	0.1402	0.0408	0.2556
4	73	8	0.0625	0.1096	0.0379	0.1812	0.0411	0.1918	0.0999	0.0339	0.1644
5	59	6	0.0156	0.1017	0.0246	0.1788	0.0339	0.1864	0.1039	0.0419	0.1784
6	57	1	0.0313	0.0175	−0.0165	0.0516	0.0000	0.0526	0.0161	0.0000	0.0526
7	69	4	0.0000	0.0580	0.0028	0.1131	0.0145	0.1159	0.0552	0.0145	0.1014
8	106	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7831
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7200
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8462
• Bootstrap – průměr: 0.7848
• Bootstrap – dolní limit: 0.7220
• Bootstrap – horní limit: 0.8440

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3669
• Bootstrap – průměr: 0.3504
• Bootstrap – dolní limit: 0.2831
• Bootstrap – horní limit: 0.4165

IER

• Hodnota: 0.2068
• Bootstrap – průměr: 0.2287
• Bootstrap – dolní limit: 0.1424
• Bootstrap – horní limit: 0.3068

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8