Validace ratingového modelu 483

Všeobecné informace

• Ratingový model: 161
• Výběr: 6
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 84
• Brier Skill Score: 0.3159
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	62	34	0.5294	0.5484	0.4245	0.6723	0.4194	0.6774	0.5418	0.4355	0.6698
2	96	12	0.2000	0.1250	0.0588	0.1912	0.0625	0.1979	0.1312	0.0724	0.1984
3	134	11	0.0469	0.0821	0.0356	0.1286	0.0373	0.1343	0.0839	0.0373	0.1343
4	118	8	0.0469	0.0678	0.0224	0.1132	0.0254	0.1186	0.0661	0.0254	0.1061
5	116	6	0.0313	0.0517	0.0114	0.0920	0.0172	0.0948	0.0508	0.0213	0.0948
6	148	7	0.0156	0.0473	0.0131	0.0815	0.0135	0.0811	0.0466	0.0167	0.0743
7	121	2	0.0313	0.0165	−0.0062	0.0392	0.0000	0.0413	0.0152	0.0000	0.0413
8	205	4	0.0000	0.0195	0.0006	0.0384	0.0049	0.0390	0.0177	0.0000	0.0390

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7895
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7345
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8445
• Bootstrap – průměr: 0.7864
• Bootstrap – dolní limit: 0.7263
• Bootstrap – horní limit: 0.8432

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3287
• Bootstrap – průměr: 0.3204
• Bootstrap – dolní limit: 0.2680
• Bootstrap – horní limit: 0.3678

IER

• Hodnota: 0.2101
• Bootstrap – průměr: 0.2151
• Bootstrap – dolní limit: 0.1423
• Bootstrap – horní limit: 0.3025

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8