Validace ratingového modelu 471

Všeobecné informace

• Ratingový model: 157
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4110
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1544	1190	0.5283	0.7707	0.7498	0.7917	0.7494	0.7915	0.7731	0.7535	0.7918
2	2101	436	0.1189	0.2075	0.1902	0.2249	0.1904	0.2251	0.2079	0.1913	0.2250
3	4410	423	0.0648	0.0959	0.0872	0.1046	0.0873	0.1048	0.0956	0.0875	0.1040
4	4218	231	0.0566	0.0548	0.0479	0.0616	0.0479	0.0616	0.0546	0.0499	0.0611
5	4344	189	0.0314	0.0435	0.0374	0.0496	0.0375	0.0497	0.0437	0.0379	0.0516
6	3258	116	0.0294	0.0356	0.0292	0.0420	0.0295	0.0421	0.0355	0.0298	0.0435
7	4165	81	0.0196	0.0194	0.0153	0.0236	0.0154	0.0238	0.0195	0.0158	0.0226
8	5874	74	0.0093	0.0126	0.0097	0.0155	0.0099	0.0155	0.0127	0.0101	0.0152

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8423
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8337
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8509
• Bootstrap – průměr: 0.8410
• Bootstrap – dolní limit: 0.8333
• Bootstrap – horní limit: 0.8506

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3023
• Bootstrap – průměr: 0.3033
• Bootstrap – dolní limit: 0.2938
• Bootstrap – horní limit: 0.3133

IER

• Hodnota: 0.3157
• Bootstrap – průměr: 0.3142
• Bootstrap – dolní limit: 0.3008
• Bootstrap – horní limit: 0.3311

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8