Ratingový model 157

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 5
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1359
  • AUC: 0.8323
  • IE: 0.3241
  • IER: 0.2623

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7198 1.0000 1359 718 0.5283 0.5018 0.5549 0.5018 0.5548 0.5269 0.5018 0.5504
2 0.2763 0.7198 1943 231 0.1189 0.1045 0.1333 0.1045 0.1333 0.1206 0.1083 0.1367
3 0.0520 0.2763 1943 126 0.0648 0.0539 0.0758 0.0540 0.0762 0.0641 0.0524 0.0746
4 0.0245 0.0520 1943 110 0.0566 0.0463 0.0669 0.0463 0.0669 0.0563 0.0443 0.0675
5 0.0162 0.0245 1943 61 0.0314 0.0236 0.0391 0.0237 0.0391 0.0308 0.0231 0.0402
6 0.0096 0.0162 1942 57 0.0294 0.0218 0.0369 0.0221 0.0371 0.0283 0.0191 0.0348
7 0.0051 0.0096 1942 38 0.0196 0.0134 0.0257 0.0139 0.0257 0.0198 0.0144 0.0250
8 0.0000 0.0051 1942 18 0.0093 0.0050 0.0135 0.0051 0.0139 0.0087 0.0046 0.0126

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
3121 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0128 0.0000 0.0000 0.0128 0.0092 0.0179
3122 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0101 0.0000 0.0000 0.0102 0.0066 0.0154
3123 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0338 0.0000 0.0000 0.0339 0.0268 0.0431
3124 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8430 0.0000 0.0000 0.8417 0.8069 0.8709
3125 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7893 0.0000 0.0000 0.7883 0.7446 0.8254
3126 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8848 0.0000 0.0000 0.8850 0.8638 0.9048
3127 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3358 0.0000 0.0000 0.3342 0.2931 0.3923
3128 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0416 0.0000 0.0000 0.0419 0.0346 0.0491
3129 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0813 0.0000 0.0000 0.0810 0.0675 0.0932
3130 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0131 0.0000 0.0000 0.0132 0.0104 0.0164
3131 Nový úvěr č. 1 0.9444 0.0000 0.0000 0.9437 0.9230 0.9606
3132 Nový úvěr č. 2 0.0048 0.0000 0.0000 0.0049 0.0028 0.0074
3133 Nový úvěr č. 3 0.2829 0.0000 0.0000 0.2836 0.2410 0.3189
3134 Nový úvěr č. 4 0.0089 0.0000 0.0000 0.0089 0.0071 0.0110
3135 Nový úvěr č. 5 0.0165 0.0000 0.0000 0.0165 0.0131 0.0210
3136 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0010
3137 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0006
3138 Nový úvěr č. 8 0.0231 0.0000 0.0000 0.0231 0.0161 0.0321
3139 Nový úvěr č. 9 0.9296 0.0000 0.0000 0.9299 0.9150 0.9426
3140 Nový úvěr č. 10 0.0587 0.0000 0.0000 0.0591 0.0421 0.0832

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
469 5 7478 709 0.4132 0.6601
470 5 14957 1381 0.4156 0.6601
471 5 29914 2740 0.4110 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.1961
1 0.3425
2 0.0032
3 −1.0975
4 −0.0258
5 −0.1432
6 0.1642
7 0.2506
8 −0.4633

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8