Validace ratingového modelu 469

Všeobecné informace

• Ratingový model: 157
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 7478
• Počet defaultů: 709
• Brier Skill Score: 0.4132
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	412	312	0.5283	0.7573	0.7159	0.7987	0.7160	0.7985	0.7567	0.7282	0.7975
2	547	111	0.1189	0.2029	0.1692	0.2366	0.1700	0.2377	0.2046	0.1626	0.2323
3	1146	110	0.0648	0.0960	0.0789	0.1130	0.0794	0.1134	0.0947	0.0794	0.1117
4	1027	57	0.0566	0.0555	0.0415	0.0695	0.0419	0.0701	0.0563	0.0442	0.0730
5	1062	40	0.0314	0.0377	0.0262	0.0491	0.0264	0.0499	0.0380	0.0287	0.0490
6	784	30	0.0294	0.0383	0.0248	0.0517	0.0255	0.0523	0.0389	0.0274	0.0542
7	1071	23	0.0196	0.0215	0.0128	0.0302	0.0131	0.0308	0.0220	0.0126	0.0336
8	1429	26	0.0093	0.0182	0.0113	0.0251	0.0119	0.0252	0.0176	0.0098	0.0245

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8346
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8168
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8525
• Bootstrap – průměr: 0.8364
• Bootstrap – dolní limit: 0.8196
• Bootstrap – horní limit: 0.8547

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3136
• Bootstrap – průměr: 0.3124
• Bootstrap – dolní limit: 0.2940
• Bootstrap – horní limit: 0.3327

IER

• Hodnota: 0.3067
• Bootstrap – průměr: 0.3090
• Bootstrap – dolní limit: 0.2783
• Bootstrap – horní limit: 0.3396

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8