Validace ratingového modelu 467

Všeobecné informace

• Ratingový model: 156
• Výběr: 5
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1149
• Brier Skill Score: 0.4240
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	684	525	0.5330	0.7675	0.7359	0.7992	0.7354	0.7982	0.7677	0.7419	0.7983
2	819	166	0.1316	0.2027	0.1752	0.2302	0.1758	0.2308	0.2014	0.1758	0.2277
3	1993	189	0.0584	0.0948	0.0820	0.1077	0.0823	0.1079	0.0961	0.0840	0.1079
4	1895	98	0.0474	0.0517	0.0417	0.0617	0.0422	0.0617	0.0515	0.0430	0.0610
5	1726	71	0.0338	0.0411	0.0318	0.0505	0.0319	0.0510	0.0407	0.0318	0.0501
6	1393	44	0.0258	0.0316	0.0224	0.0408	0.0230	0.0409	0.0320	0.0233	0.0395
7	1541	33	0.0172	0.0214	0.0142	0.0286	0.0143	0.0292	0.0209	0.0139	0.0273
8	2449	23	0.0074	0.0094	0.0056	0.0132	0.0057	0.0135	0.0092	0.0053	0.0135

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8495
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8367
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8624
• Bootstrap – průměr: 0.8494
• Bootstrap – dolní limit: 0.8378
• Bootstrap – horní limit: 0.8614

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2973
• Bootstrap – průměr: 0.2961
• Bootstrap – dolní limit: 0.2824
• Bootstrap – horní limit: 0.3079

IER

• Hodnota: 0.3288
• Bootstrap – průměr: 0.3301
• Bootstrap – dolní limit: 0.3070
• Bootstrap – horní limit: 0.3540

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8