Validace ratingového modelu 43

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 15
  • Výběr: 1
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 235
  • Brier Skill Score: 0.4227
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 135 105 0.5520 0.7778 0.7076 0.8479 0.7037 0.8444 0.7764 0.7111 0.8335
2 163 30 0.1345 0.1840 0.1246 0.2435 0.1288 0.2454 0.1861 0.1317 0.2486
3 365 36 0.0603 0.0986 0.0680 0.1292 0.0685 0.1315 0.0972 0.0658 0.1275
4 298 14 0.0371 0.0470 0.0230 0.0710 0.0235 0.0738 0.0464 0.0235 0.0671
5 408 23 0.0340 0.0564 0.0340 0.0788 0.0343 0.0809 0.0581 0.0392 0.0786
6 291 12 0.0201 0.0412 0.0184 0.0641 0.0206 0.0653 0.0407 0.0206 0.0602
7 364 8 0.0278 0.0220 0.0069 0.0370 0.0082 0.0385 0.0224 0.0095 0.0385
8 476 7 0.0124 0.0147 0.0039 0.0255 0.0042 0.0273 0.0147 0.0042 0.0273

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8306
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7997
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8615
  • Bootstrap – průměr: 0.8301
  • Bootstrap – dolní limit: 0.8039
  • Bootstrap – horní limit: 0.8634

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.3098
  • Bootstrap – průměr: 0.3052
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2667
  • Bootstrap – horní limit: 0.3365

IER

  • Hodnota: 0.3111
  • Bootstrap – průměr: 0.3173
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2646
  • Bootstrap – horní limit: 0.3797

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8