Validace ratingového modelu 4

Všeobecné informace

• Ratingový model: 2
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.3876
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	13	9	0.6400	0.6923	0.4414	0.9432	0.4615	0.9231	0.6808	0.3846	0.9231
2	26	6	0.1385	0.2308	0.0688	0.3927	0.0769	0.3846	0.2265	0.0952	0.3865
3	28	3	0.0308	0.1071	−0.0074	0.2217	0.0000	0.2500	0.1071	0.0357	0.2143
4	35	2	0.0469	0.0571	−0.0198	0.1340	0.0000	0.1429	0.0634	0.0000	0.1429
5	37	2	0.0156	0.0541	−0.0188	0.1269	0.0000	0.1351	0.0562	0.0000	0.1223
6	22	1	0.0313	0.0455	−0.0416	0.1325	0.0000	0.1364	0.0455	0.0000	0.1364
7	43	1	0.0156	0.0233	−0.0218	0.0683	0.0000	0.0698	0.0230	0.0000	0.0820
8	46	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8473
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7640
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9307
• Bootstrap – průměr: 0.8568
• Bootstrap – dolní limit: 0.7827
• Bootstrap – horní limit: 0.9236

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3224
• Bootstrap – průměr: 0.2982
• Bootstrap – dolní limit: 0.1817
• Bootstrap – horní limit: 0.3975

IER

• Hodnota: 0.2933
• Bootstrap – průměr: 0.3538
• Bootstrap – dolní limit: 0.2328
• Bootstrap – horní limit: 0.4931

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8