Validace ratingového modelu 36

Všeobecné informace

• Ratingový model: 12
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 423
• Brier Skill Score: 0.3856
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	239	171	0.5923	0.7155	0.6583	0.7727	0.6569	0.7699	0.7153	0.6631	0.7804
2	320	57	0.1235	0.1781	0.1362	0.2200	0.1375	0.2219	0.1773	0.1421	0.2173
3	611	67	0.0679	0.1097	0.0849	0.1344	0.0851	0.1342	0.1078	0.0815	0.1285
4	939	55	0.0370	0.0586	0.0436	0.0736	0.0437	0.0745	0.0585	0.0447	0.0719
5	518	27	0.0278	0.0521	0.0330	0.0713	0.0347	0.0714	0.0521	0.0347	0.0744
6	809	27	0.0185	0.0334	0.0210	0.0458	0.0210	0.0457	0.0338	0.0222	0.0457
7	518	12	0.0154	0.0232	0.0102	0.0361	0.0116	0.0367	0.0217	0.0106	0.0338
8	1046	7	0.0031	0.0067	0.0018	0.0116	0.0019	0.0124	0.0070	0.0024	0.0120

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8330
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8117
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8543
• Bootstrap – průměr: 0.8334
• Bootstrap – dolní limit: 0.8131
• Bootstrap – horní limit: 0.8571

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2992
• Bootstrap – průměr: 0.2989
• Bootstrap – dolní limit: 0.2714
• Bootstrap – horní limit: 0.3244

IER

• Hodnota: 0.2846
• Bootstrap – průměr: 0.2877
• Bootstrap – dolní limit: 0.2521
• Bootstrap – horní limit: 0.3269

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8