Validace ratingového modelu 34

Všeobecné informace

• Ratingový model: 12
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 1250
• Počet defaultů: 121
• Brier Skill Score: 0.4083
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	66	50	0.5923	0.7576	0.6542	0.8610	0.6515	0.8636	0.7592	0.6436	0.8485
2	68	14	0.1235	0.2059	0.1098	0.3020	0.1176	0.3088	0.2021	0.1176	0.2871
3	152	19	0.0679	0.1250	0.0724	0.1776	0.0724	0.1776	0.1253	0.0720	0.1711
4	243	14	0.0370	0.0576	0.0283	0.0869	0.0288	0.0905	0.0572	0.0329	0.0905
5	118	6	0.0278	0.0508	0.0112	0.0905	0.0169	0.0932	0.0499	0.0210	0.0932
6	217	9	0.0185	0.0415	0.0149	0.0680	0.0184	0.0691	0.0411	0.0184	0.0691
7	123	5	0.0154	0.0407	0.0058	0.0755	0.0081	0.0813	0.0409	0.0081	0.0732
8	263	4	0.0031	0.0152	0.0004	0.0300	0.0038	0.0304	0.0156	0.0038	0.0304

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8181
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7734
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8628
• Bootstrap – průměr: 0.8191
• Bootstrap – dolní limit: 0.7804
• Bootstrap – horní limit: 0.8574

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3286
• Bootstrap – průměr: 0.3238
• Bootstrap – dolní limit: 0.2789
• Bootstrap – horní limit: 0.3654

IER

• Hodnota: 0.2837
• Bootstrap – průměr: 0.2937
• Bootstrap – dolní limit: 0.2286
• Bootstrap – horní limit: 0.3630

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8