Validace ratingového modelu 333

Všeobecné informace

• Ratingový model: 111
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 937
• Brier Skill Score: 0.4116
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	510	395	0.5495	0.7745	0.7382	0.8108	0.7373	0.8098	0.7748	0.7412	0.8138
2	670	149	0.1391	0.2224	0.1909	0.2539	0.1910	0.2537	0.2235	0.1992	0.2523
3	1586	155	0.0510	0.0977	0.0831	0.1123	0.0832	0.1129	0.0968	0.0800	0.1130
4	1323	61	0.0464	0.0461	0.0348	0.0574	0.0355	0.0574	0.0465	0.0351	0.0571
5	1280	52	0.0341	0.0406	0.0298	0.0514	0.0305	0.0516	0.0404	0.0320	0.0540
6	1307	51	0.0248	0.0390	0.0285	0.0495	0.0291	0.0497	0.0393	0.0279	0.0497
7	1386	46	0.0279	0.0332	0.0238	0.0426	0.0238	0.0426	0.0330	0.0253	0.0429
8	1938	28	0.0077	0.0144	0.0091	0.0198	0.0093	0.0201	0.0141	0.0085	0.0194

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8296
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8138
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8453
• Bootstrap – průměr: 0.8305
• Bootstrap – dolní limit: 0.8157
• Bootstrap – horní limit: 0.8442

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3121
• Bootstrap – průměr: 0.3103
• Bootstrap – dolní limit: 0.2923
• Bootstrap – horní limit: 0.3282

IER

• Hodnota: 0.3044
• Bootstrap – průměr: 0.3081
• Bootstrap – dolní limit: 0.2823
• Bootstrap – horní limit: 0.3393

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8