Ratingový model 111

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 475
  • AUC: 0.8315
  • IE: 0.3337
  • IER: 0.2653

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5699 1.0000 475 261 0.5495 0.5047 0.5942 0.5053 0.5937 0.5499 0.4999 0.5979
2 0.1523 0.5699 647 90 0.1391 0.1124 0.1658 0.1128 0.1669 0.1381 0.1158 0.1639
3 0.0634 0.1523 647 33 0.0510 0.0341 0.0680 0.0340 0.0680 0.0509 0.0371 0.0673
4 0.0422 0.0634 647 30 0.0464 0.0302 0.0626 0.0309 0.0634 0.0471 0.0340 0.0649
5 0.0340 0.0422 646 22 0.0341 0.0201 0.0480 0.0201 0.0480 0.0345 0.0217 0.0520
6 0.0273 0.0340 646 16 0.0248 0.0128 0.0368 0.0139 0.0372 0.0239 0.0124 0.0364
7 0.0212 0.0273 646 18 0.0279 0.0152 0.0406 0.0155 0.0418 0.0280 0.0186 0.0387
8 0.0000 0.0212 646 5 0.0077 0.0010 0.0145 0.0015 0.0155 0.0071 0.0015 0.0147

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
2201 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0517 −0.0166 0.1201 0.0398 0.0095 0.0959
2202 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0623 −0.0274 0.1519 0.0420 0.0106 0.1150
2203 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0710 −0.0224 0.1644 0.0693 0.0258 0.1337
2204 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7248 −0.5550 2.0046 0.7379 0.5952 0.8528
2205 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7237 −0.6553 2.1028 0.6656 0.3838 0.8508
2206 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.9048 0.5950 1.2146 0.8897 0.8309 0.9336
2207 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1055 −0.2167 0.4276 0.1103 0.0326 0.2480
2208 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0385 −0.0115 0.0885 0.0376 0.0151 0.0663
2209 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0940 −0.1751 0.3631 0.1064 0.0619 0.1669
2210 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0438 −0.0234 0.1111 0.0318 0.0047 0.0641
2211 Nový úvěr č. 1 0.8626 0.6322 1.0931 0.7704 0.1852 0.9562
2212 Nový úvěr č. 2 0.0693 −0.0234 0.1620 0.0665 0.0101 0.2011
2213 Nový úvěr č. 3 0.2500 −0.6771 1.1771 0.3000 0.1294 0.5327
2214 Nový úvěr č. 4 0.0410 −0.0148 0.0968 0.0250 0.0026 0.0520
2215 Nový úvěr č. 5 0.0652 −0.0307 0.1611 0.0346 0.0049 0.0692
2216 Nový úvěr č. 6 0.0959 −0.1198 0.3116 0.0740 0.0113 0.2165
2217 Nový úvěr č. 7 0.0775 −0.0322 0.1872 0.0683 0.0075 0.1847
2218 Nový úvěr č. 8 0.0869 −0.0269 0.2006 0.0813 0.0333 0.1778
2219 Nový úvěr č. 9 0.9257 0.5330 1.3183 0.8868 0.7563 0.9564
2220 Nový úvěr č. 10 0.0751 −0.0297 0.1799 0.0845 0.0286 0.1992

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
331 4 2500 235 0.4125 0.2827
332 4 5000 481 0.4177 0.6272
333 4 10000 937 0.4116 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
44 111 112 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.6499
in1->h1 0.0602
in2->h1 1.5178
in3->h1 0.3854
in4->h1 0.6295
in5->h1 0.4610
in6->h1 −0.9052
in7->h1 0.6777
in8->h1 −0.0020
in0->h2 −4.6384
in1->h2 3.0940
in2->h2 −0.0678
in3->h2 0.5480
in4->h2 −0.1009
in5->h2 −0.2895
in6->h2 0.1030
in7->h2 0.3097
in8->h2 −1.4979
in0->h3 0.7607
in1->h3 −0.3916
in2->h3 0.8125
in3->h3 −0.4360
in4->h3 0.5096
in5->h3 −0.2519
in6->h3 −0.3019
in7->h3 0.7184
in8->h3 −0.7221
h0->out −2.5071
h1->out 1.4849
h2->out 4.8723
h3->out −2.1407

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8