Validace ratingového modelu 293

Všeobecné informace

• Ratingový model: 98
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.3693
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	21	14	0.6226	0.6667	0.4650	0.8683	0.4762	0.8571	0.6729	0.4286	0.8571
2	54	13	0.1094	0.2407	0.1267	0.3548	0.1296	0.3519	0.2406	0.1384	0.3616
3	64	4	0.0625	0.0625	0.0032	0.1218	0.0156	0.1250	0.0630	0.0156	0.1332
4	73	2	0.0469	0.0274	−0.0100	0.0648	0.0000	0.0685	0.0303	0.0000	0.0548
5	57	2	0.0156	0.0351	−0.0127	0.0829	0.0000	0.0877	0.0377	0.0000	0.1053
6	59	2	0.0469	0.0339	−0.0123	0.0801	0.0000	0.0847	0.0312	0.0000	0.0767
7	76	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	96	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8866
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8330
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9401
• Bootstrap – průměr: 0.8857
• Bootstrap – dolní limit: 0.8367
• Bootstrap – horní limit: 0.9271

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2444
• Bootstrap – průměr: 0.2385
• Bootstrap – dolní limit: 0.1822
• Bootstrap – horní limit: 0.3020

IER

• Hodnota: 0.3580
• Bootstrap – průměr: 0.3751
• Bootstrap – dolní limit: 0.2775
• Bootstrap – horní limit: 0.4810

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8