Ratingový model 98

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 53
  • AUC: 0.8423
  • IE: 0.3373
  • IER: 0.3035

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5862 1.0000 53 33 0.6226 0.4921 0.7531 0.4906 0.7547 0.6351 0.4807 0.7547
2 0.2180 0.5862 64 7 0.1094 0.0329 0.1858 0.0469 0.1875 0.1177 0.0625 0.2031
3 0.0672 0.2180 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0706 0.0156 0.1406
4 0.0401 0.0672 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0463 0.0074 0.1020
5 0.0279 0.0401 64 1 0.0156 −0.0148 0.0460 0.0000 0.0469 0.0141 0.0000 0.0469
6 0.0165 0.0279 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0433 0.0074 0.1020
7 0.0072 0.0165 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0305 0.0000 0.0781
8 0.0000 0.0072 63 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1941 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0102 −0.0072 0.0275 0.0130 0.0012 0.0545
1942 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0061 −0.0080 0.0202 0.0102 0.0005 0.0610
1943 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0808 −0.0062 0.1678 0.0874 0.0219 0.2325
1944 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6621 0.3859 0.9383 0.6386 0.3896 0.8810
1945 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6688 0.3551 0.9825 0.6550 0.2903 0.9349
1946 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7698 0.6010 0.9386 0.7692 0.6043 0.8957
1947 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3417 0.0381 0.6453 0.3412 0.0692 0.7236
1948 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0398 −0.0046 0.0841 0.0384 0.0060 0.0824
1949 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1418 0.0277 0.2560 0.1595 0.0660 0.2967
1950 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0171 −0.0006 0.0347 0.0175 0.0030 0.0419
1951 Nový úvěr č. 1 0.7815 0.4542 1.1089 0.7292 0.3920 0.9433
1952 Nový úvěr č. 2 0.0104 −0.0125 0.0333 0.0162 0.0009 0.0588
1953 Nový úvěr č. 3 0.2355 0.0627 0.4082 0.2464 0.1150 0.4637
1954 Nový úvěr č. 4 0.0154 0.0010 0.0298 0.0156 0.0032 0.0324
1955 Nový úvěr č. 5 0.0475 −0.0134 0.1085 0.0505 0.0099 0.1303
1956 Nový úvěr č. 6 0.0160 −0.0603 0.0923 0.1187 0.0006 0.7493
1957 Nový úvěr č. 7 0.0026 −0.0055 0.0106 0.0091 0.0000 0.0552
1958 Nový úvěr č. 8 0.0212 −0.0153 0.0577 0.0231 0.0026 0.0752
1959 Nový úvěr č. 9 0.7498 0.5068 0.9928 0.7288 0.5038 0.9454
1960 Nový úvěr č. 10 0.0401 −0.0524 0.1327 0.0409 0.0030 0.1749

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
292 4 250 19 0.3514 0.2700
293 4 500 37 0.3693 0.2700
294 4 1000 94 0.4278 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.2232
1 0.2288
2 −0.4562
3 0.0873
4 −0.0289
5 −0.1737
6 −0.2895
7 0.1810
8 −0.5304

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8