Validace ratingového modelu 292

Všeobecné informace

• Ratingový model: 98
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 19
• Brier Skill Score: 0.3514
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	11	7	0.6226	0.6364	0.3521	0.9206	0.3636	0.9091	0.6400	0.4545	0.8659
2	22	6	0.1094	0.2727	0.0866	0.4588	0.0909	0.4545	0.2891	0.0909	0.5000
3	34	2	0.0625	0.0588	−0.0203	0.1379	0.0000	0.1471	0.0576	0.0000	0.1331
4	33	0	0.0469	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	27	2	0.0156	0.0741	−0.0247	0.1729	0.0000	0.1852	0.0752	0.0000	0.1852
6	41	2	0.0469	0.0488	−0.0172	0.1147	0.0000	0.1220	0.0461	0.0000	0.0976
7	37	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	45	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8606
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7701
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9510
• Bootstrap – průměr: 0.8601
• Bootstrap – dolní limit: 0.7568
• Bootstrap – horní limit: 0.9428

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2472
• Bootstrap – průměr: 0.2288
• Bootstrap – dolní limit: 0.1487
• Bootstrap – horní limit: 0.3053

IER

• Hodnota: 0.3629
• Bootstrap – průměr: 0.3864
• Bootstrap – dolní limit: 0.2535
• Bootstrap – horní limit: 0.5478

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8