Validace ratingového modelu 290

Všeobecné informace

• Ratingový model: 97
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 37
• Brier Skill Score: 0.3793
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	30	18	0.6226	0.6000	0.4247	0.7753	0.4333	0.7667	0.6070	0.4158	0.7842
2	46	9	0.0938	0.1957	0.0810	0.3103	0.0870	0.3261	0.1907	0.0859	0.2826
3	59	3	0.0781	0.0508	−0.0052	0.1069	0.0000	0.1186	0.0497	0.0000	0.1275
4	65	4	0.0156	0.0615	0.0031	0.1200	0.0154	0.1231	0.0622	0.0154	0.1231
5	56	3	0.0469	0.0536	−0.0054	0.1125	0.0000	0.1250	0.0520	0.0000	0.1071
6	72	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	79	0	0.0469	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	93	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8988
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8543
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9434
• Bootstrap – průměr: 0.8999
• Bootstrap – dolní limit: 0.8591
• Bootstrap – horní limit: 0.9361

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2352
• Bootstrap – průměr: 0.2290
• Bootstrap – dolní limit: 0.1688
• Bootstrap – horní limit: 0.2856

IER

• Hodnota: 0.3822
• Bootstrap – průměr: 0.4002
• Bootstrap – dolní limit: 0.3008
• Bootstrap – horní limit: 0.5060

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8