Validace ratingového modelu 289

Všeobecné informace

• Ratingový model: 97
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 19
• Brier Skill Score: 0.3809
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	12	8	0.6226	0.6667	0.3999	0.9334	0.4167	0.9167	0.6683	0.4167	0.9167
2	23	5	0.0938	0.2174	0.0488	0.3860	0.0435	0.3913	0.2265	0.0870	0.3913
3	33	2	0.0781	0.0606	−0.0208	0.1420	0.0000	0.1515	0.0612	0.0000	0.1515
4	24	1	0.0156	0.0417	−0.0383	0.1216	0.0000	0.1250	0.0450	0.0000	0.1250
5	32	3	0.0469	0.0938	−0.0072	0.1947	0.0000	0.2188	0.0959	0.0148	0.1875
6	40	0	0.0313	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	38	0	0.0469	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	48	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8879
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8195
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9563
• Bootstrap – průměr: 0.8859
• Bootstrap – dolní limit: 0.8153
• Bootstrap – horní limit: 0.9401

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2386
• Bootstrap – průměr: 0.2261
• Bootstrap – dolní limit: 0.1499
• Bootstrap – horní limit: 0.3110

IER

• Hodnota: 0.3850
• Bootstrap – průměr: 0.4303
• Bootstrap – dolní limit: 0.2981
• Bootstrap – horní limit: 0.5658

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8