Validace ratingového modelu 288

Všeobecné informace

• Ratingový model: 96
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4201
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1565	1217	0.5283	0.7776	0.7570	0.7982	0.7572	0.7981	0.7777	0.7584	0.7937
2	1999	409	0.1320	0.2046	0.1869	0.2223	0.1871	0.2226	0.2039	0.1873	0.2214
3	4738	478	0.0753	0.1009	0.0923	0.1095	0.0924	0.1095	0.1008	0.0932	0.1104
4	4030	215	0.0459	0.0533	0.0464	0.0603	0.0464	0.0603	0.0531	0.0462	0.0594
5	4192	169	0.0366	0.0403	0.0344	0.0463	0.0344	0.0463	0.0401	0.0342	0.0448
6	2776	96	0.0227	0.0346	0.0278	0.0414	0.0281	0.0414	0.0346	0.0290	0.0411
7	5982	123	0.0160	0.0206	0.0170	0.0242	0.0171	0.0242	0.0206	0.0171	0.0249
8	4632	33	0.0067	0.0071	0.0047	0.0095	0.0047	0.0097	0.0071	0.0046	0.0095

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8508
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8425
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8590
• Bootstrap – průměr: 0.8511
• Bootstrap – dolní limit: 0.8418
• Bootstrap – horní limit: 0.8592

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2967
• Bootstrap – průměr: 0.2959
• Bootstrap – dolní limit: 0.2874
• Bootstrap – horní limit: 0.3049

IER

• Hodnota: 0.3284
• Bootstrap – průměr: 0.3294
• Bootstrap – dolní limit: 0.3137
• Bootstrap – horní limit: 0.3443

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8