Validace ratingového modelu 287

Všeobecné informace

• Ratingový model: 96
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1362
• Brier Skill Score: 0.4236
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	807	621	0.5283	0.7695	0.7405	0.7986	0.7398	0.7980	0.7673	0.7423	0.7955
2	1029	206	0.1320	0.2002	0.1757	0.2246	0.1759	0.2245	0.2002	0.1817	0.2225
3	2314	220	0.0753	0.0951	0.0831	0.1070	0.0834	0.1072	0.0972	0.0875	0.1076
4	2046	101	0.0459	0.0494	0.0400	0.0588	0.0401	0.0591	0.0494	0.0398	0.0592
5	2075	77	0.0366	0.0371	0.0290	0.0452	0.0294	0.0453	0.0373	0.0311	0.0460
6	1381	54	0.0227	0.0391	0.0289	0.0493	0.0290	0.0500	0.0395	0.0308	0.0486
7	3066	65	0.0160	0.0212	0.0161	0.0263	0.0163	0.0264	0.0211	0.0163	0.0264
8	2239	18	0.0067	0.0080	0.0043	0.0117	0.0045	0.0121	0.0082	0.0040	0.0118

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8491
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8372
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8611
• Bootstrap – průměr: 0.8483
• Bootstrap – dolní limit: 0.8388
• Bootstrap – horní limit: 0.8593

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2948
• Bootstrap – průměr: 0.2963
• Bootstrap – dolní limit: 0.2854
• Bootstrap – horní limit: 0.3098

IER

• Hodnota: 0.3299
• Bootstrap – průměr: 0.3286
• Bootstrap – dolní limit: 0.3081
• Bootstrap – horní limit: 0.3448

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8