Validace ratingového modelu 279

Všeobecné informace

• Ratingový model: 93
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4108
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1549	1191	0.5218	0.7689	0.7479	0.7899	0.7476	0.7895	0.7680	0.7472	0.7844
2	2109	436	0.1320	0.2067	0.1894	0.2240	0.1897	0.2243	0.2082	0.1913	0.2259
3	4291	415	0.0665	0.0967	0.0879	0.1056	0.0879	0.1056	0.0964	0.0874	0.1053
4	4054	219	0.0474	0.0540	0.0471	0.0610	0.0471	0.0612	0.0543	0.0476	0.0612
5	4400	197	0.0402	0.0448	0.0387	0.0509	0.0389	0.0509	0.0449	0.0400	0.0517
6	3366	128	0.0284	0.0380	0.0316	0.0445	0.0318	0.0446	0.0379	0.0309	0.0438
7	4215	76	0.0160	0.0180	0.0140	0.0220	0.0142	0.0221	0.0181	0.0148	0.0223
8	5930	78	0.0093	0.0132	0.0103	0.0161	0.0103	0.0162	0.0132	0.0102	0.0154

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8419
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8332
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8505
• Bootstrap – průměr: 0.8416
• Bootstrap – dolní limit: 0.8325
• Bootstrap – horní limit: 0.8489

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3025
• Bootstrap – průměr: 0.3025
• Bootstrap – dolní limit: 0.2905
• Bootstrap – horní limit: 0.3119

IER

• Hodnota: 0.3153
• Bootstrap – průměr: 0.3154
• Bootstrap – dolní limit: 0.2989
• Bootstrap – horní limit: 0.3304

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8