Validace ratingového modelu 267

Všeobecné informace

• Ratingový model: 89
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 25000
• Počet defaultů: 2284
• Brier Skill Score: 0.4125
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1295	1001	0.5181	0.7730	0.7502	0.7958	0.7498	0.7954	0.7735	0.7501	0.7969
2	1761	363	0.1305	0.2061	0.1872	0.2250	0.1874	0.2254	0.2043	0.1874	0.2215
3	3586	344	0.0733	0.0959	0.0863	0.1056	0.0864	0.1057	0.0959	0.0852	0.1046
4	3176	167	0.0425	0.0526	0.0448	0.0603	0.0450	0.0605	0.0523	0.0448	0.0597
5	3745	161	0.0376	0.0430	0.0365	0.0495	0.0366	0.0497	0.0429	0.0382	0.0480
6	2935	123	0.0271	0.0419	0.0347	0.0492	0.0348	0.0494	0.0422	0.0347	0.0489
7	3507	63	0.0160	0.0180	0.0136	0.0224	0.0137	0.0225	0.0178	0.0145	0.0217
8	4995	62	0.0086	0.0124	0.0093	0.0155	0.0094	0.0156	0.0121	0.0092	0.0155

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8430
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8335
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8524
• Bootstrap – průměr: 0.8421
• Bootstrap – dolní limit: 0.8331
• Bootstrap – horní limit: 0.8508

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3002
• Bootstrap – průměr: 0.3003
• Bootstrap – dolní limit: 0.2904
• Bootstrap – horní limit: 0.3110

IER

• Hodnota: 0.3193
• Bootstrap – průměr: 0.3185
• Bootstrap – dolní limit: 0.2992
• Bootstrap – horní limit: 0.3357

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8