Ratingový model 89

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1131
  • AUC: 0.8374
  • IE: 0.3245
  • IER: 0.2610

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7097 1.0000 1131 586 0.5181 0.4890 0.5472 0.4889 0.5473 0.5189 0.4964 0.5443
2 0.2707 0.7097 1625 212 0.1305 0.1141 0.1468 0.1145 0.1471 0.1316 0.1166 0.1499
3 0.0522 0.2707 1624 119 0.0733 0.0606 0.0859 0.0610 0.0862 0.0733 0.0628 0.0853
4 0.0246 0.0522 1624 69 0.0425 0.0327 0.0523 0.0333 0.0523 0.0426 0.0326 0.0523
5 0.0161 0.0246 1624 61 0.0376 0.0283 0.0468 0.0283 0.0468 0.0388 0.0296 0.0486
6 0.0097 0.0161 1624 44 0.0271 0.0192 0.0350 0.0197 0.0351 0.0273 0.0209 0.0360
7 0.0051 0.0097 1624 26 0.0160 0.0099 0.0221 0.0105 0.0222 0.0165 0.0111 0.0234
8 0.0000 0.0051 1624 14 0.0086 0.0041 0.0131 0.0043 0.0135 0.0089 0.0052 0.0133

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1761 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0138 0.0000 0.0000 0.0143 0.0100 0.0186
1762 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0122 0.0000 0.0000 0.0129 0.0081 0.0182
1763 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0339 0.0000 0.0000 0.0344 0.0265 0.0439
1764 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8606 0.0000 0.0000 0.8621 0.8260 0.8930
1765 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8025 0.0000 0.0000 0.8015 0.7535 0.8416
1766 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8592 0.0000 0.0000 0.8576 0.8283 0.8910
1767 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2990 0.0000 0.0000 0.2966 0.2430 0.3471
1768 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0373 0.0000 0.0000 0.0373 0.0295 0.0459
1769 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0746 0.0000 0.0000 0.0734 0.0579 0.0883
1770 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0116 0.0000 0.0000 0.0116 0.0085 0.0152
1771 Nový úvěr č. 1 0.9355 0.0000 0.0000 0.9332 0.9077 0.9543
1772 Nový úvěr č. 2 0.0039 0.0000 0.0000 0.0041 0.0025 0.0063
1773 Nový úvěr č. 3 0.2550 0.0000 0.0000 0.2526 0.2218 0.2850
1774 Nový úvěr č. 4 0.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.0057 0.0103
1775 Nový úvěr č. 5 0.0172 0.0000 0.0000 0.0173 0.0131 0.0224
1776 Nový úvěr č. 6 0.0007 0.0000 0.0000 0.0007 0.0003 0.0012
1777 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0008
1778 Nový úvěr č. 8 0.0278 0.0000 0.0000 0.0289 0.0208 0.0385
1779 Nový úvěr č. 9 0.9232 0.0000 0.0000 0.9227 0.8980 0.9437
1780 Nový úvěr č. 10 0.0697 0.0000 0.0000 0.0724 0.0511 0.1029

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
265 3 6250 576 0.4128 0.2827
266 3 12500 1148 0.4149 0.6601
267 3 25000 2284 0.4125 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.3504
1 0.3376
2 −0.0475
3 −1.0734
4 0.0558
5 −0.1521
6 0.2601
7 0.1867
8 −0.3925

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8