Validace ratingového modelu 265

Všeobecné informace

• Ratingový model: 89
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 6250
• Počet defaultů: 576
• Brier Skill Score: 0.4128
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	319	249	0.5181	0.7806	0.7351	0.8260	0.7335	0.8245	0.7823	0.7382	0.8246
2	459	106	0.1305	0.2309	0.1924	0.2695	0.1939	0.2702	0.2302	0.1961	0.2680
3	887	72	0.0733	0.0812	0.0632	0.0991	0.0631	0.0992	0.0799	0.0648	0.0981
4	809	48	0.0425	0.0593	0.0431	0.0756	0.0433	0.0766	0.0605	0.0451	0.0773
5	929	32	0.0376	0.0344	0.0227	0.0462	0.0237	0.0463	0.0347	0.0248	0.0474
6	755	31	0.0271	0.0411	0.0269	0.0552	0.0278	0.0556	0.0408	0.0271	0.0556
7	880	17	0.0160	0.0193	0.0102	0.0284	0.0102	0.0284	0.0189	0.0108	0.0285
8	1212	21	0.0086	0.0173	0.0100	0.0247	0.0107	0.0248	0.0168	0.0099	0.0248

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8387
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8190
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8584
• Bootstrap – průměr: 0.8409
• Bootstrap – dolní limit: 0.8231
• Bootstrap – horní limit: 0.8549

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3015
• Bootstrap – průměr: 0.2976
• Bootstrap – dolní limit: 0.2735
• Bootstrap – horní limit: 0.3205

IER

• Hodnota: 0.3203
• Bootstrap – průměr: 0.3263
• Bootstrap – dolní limit: 0.2918
• Bootstrap – horní limit: 0.3570

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8