Validace ratingového modelu 261

Všeobecné informace

• Ratingový model: 87
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 20000
• Počet defaultů: 1833
• Brier Skill Score: 0.4180
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1041	808	0.5315	0.7762	0.7509	0.8015	0.7502	0.8012	0.7791	0.7565	0.8060
2	1246	268	0.1271	0.2151	0.1923	0.2379	0.1926	0.2384	0.2155	0.1926	0.2409
3	3168	321	0.0763	0.1013	0.0908	0.1118	0.0909	0.1121	0.1011	0.0925	0.1115
4	2409	108	0.0393	0.0448	0.0366	0.0531	0.0369	0.0531	0.0450	0.0376	0.0521
5	3008	131	0.0332	0.0436	0.0363	0.0508	0.0366	0.0509	0.0435	0.0366	0.0507
6	2740	96	0.0254	0.0350	0.0282	0.0419	0.0285	0.0420	0.0347	0.0297	0.0407
7	2656	63	0.0216	0.0237	0.0179	0.0295	0.0181	0.0297	0.0235	0.0188	0.0288
8	3732	38	0.0093	0.0102	0.0070	0.0134	0.0070	0.0134	0.0101	0.0079	0.0130

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8444
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8339
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8549
• Bootstrap – průměr: 0.8438
• Bootstrap – dolní limit: 0.8339
• Bootstrap – horní limit: 0.8569

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2991
• Bootstrap – průměr: 0.2981
• Bootstrap – dolní limit: 0.2868
• Bootstrap – horní limit: 0.3119

IER

• Hodnota: 0.3232
• Bootstrap – průměr: 0.3227
• Bootstrap – dolní limit: 0.3044
• Bootstrap – horní limit: 0.3432

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8