Validace ratingového modelu 249

Všeobecné informace

• Ratingový model: 83
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1368
• Brier Skill Score: 0.4215
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	803	618	0.5330	0.7696	0.7405	0.7987	0.7397	0.7983	0.7698	0.7416	0.7958
2	940	199	0.1265	0.2117	0.1856	0.2378	0.1862	0.2383	0.2127	0.1887	0.2357
3	2324	225	0.0700	0.0968	0.0848	0.1088	0.0848	0.1089	0.0962	0.0861	0.1082
4	2094	97	0.0473	0.0463	0.0373	0.0553	0.0377	0.0554	0.0467	0.0372	0.0557
5	1952	82	0.0453	0.0420	0.0331	0.0509	0.0333	0.0512	0.0423	0.0359	0.0507
6	2016	65	0.0175	0.0322	0.0245	0.0400	0.0248	0.0402	0.0330	0.0263	0.0397
7	2097	55	0.0185	0.0262	0.0194	0.0331	0.0196	0.0334	0.0258	0.0191	0.0329
8	2774	27	0.0093	0.0097	0.0061	0.0134	0.0061	0.0137	0.0098	0.0065	0.0137

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8458
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8336
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8580
• Bootstrap – průměr: 0.8462
• Bootstrap – dolní limit: 0.8319
• Bootstrap – horní limit: 0.8574

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2966
• Bootstrap – průměr: 0.2965
• Bootstrap – dolní limit: 0.2818
• Bootstrap – horní limit: 0.3089

IER

• Hodnota: 0.3265
• Bootstrap – průměr: 0.3273
• Bootstrap – dolní limit: 0.3049
• Bootstrap – horní limit: 0.3504

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8