Ratingový model 83

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 696
  • AUC: 0.8345
  • IE: 0.3287
  • IER: 0.2614

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5527 1.0000 696 371 0.5330 0.4960 0.5701 0.4957 0.5704 0.5319 0.4898 0.5670
2 0.1540 0.5527 972 123 0.1265 0.1056 0.1474 0.1060 0.1481 0.1267 0.1003 0.1461
3 0.0672 0.1540 972 68 0.0700 0.0539 0.0860 0.0545 0.0864 0.0699 0.0530 0.0844
4 0.0445 0.0672 972 46 0.0473 0.0340 0.0607 0.0340 0.0607 0.0484 0.0375 0.0617
5 0.0353 0.0445 972 44 0.0453 0.0322 0.0583 0.0329 0.0586 0.0451 0.0324 0.0561
6 0.0274 0.0353 972 17 0.0175 0.0092 0.0257 0.0093 0.0257 0.0170 0.0082 0.0263
7 0.0195 0.0274 972 18 0.0185 0.0100 0.0270 0.0103 0.0278 0.0184 0.0113 0.0278
8 0.0000 0.0195 972 9 0.0093 0.0032 0.0153 0.0041 0.0154 0.0093 0.0041 0.0154

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1641 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0476 −0.0233 0.1186 0.0469 0.0163 0.0865
1642 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0494 −0.0336 0.1324 0.0539 0.0164 0.1245
1643 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0952 −0.0097 0.2000 0.0835 0.0412 0.1326
1644 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7253 −0.0358 1.4864 0.7174 0.5698 0.8236
1645 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6918 −0.3008 1.6843 0.7061 0.5658 0.8343
1646 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8361 0.3315 1.3406 0.8304 0.7462 0.9032
1647 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0727 −0.1039 0.2492 0.0760 0.0264 0.1469
1648 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0372 −0.0200 0.0943 0.0355 0.0151 0.0569
1649 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1276 −0.3492 0.6044 0.1272 0.0819 0.1972
1650 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0438 −0.0111 0.0987 0.0388 0.0164 0.0632
1651 Nový úvěr č. 1 0.8420 0.5498 1.1342 0.6762 0.1126 0.9046
1652 Nový úvěr č. 2 0.0631 −0.0482 0.1743 0.0540 0.0196 0.1137
1653 Nový úvěr č. 3 0.3671 −0.5681 1.3023 0.3188 0.1529 0.4789
1654 Nový úvěr č. 4 0.0432 −0.0059 0.0923 0.0330 0.0045 0.0563
1655 Nový úvěr č. 5 0.0451 −0.0285 0.1187 0.0362 0.0052 0.0708
1656 Nový úvěr č. 6 0.1772 −0.2321 0.5864 0.2629 0.0542 0.8550
1657 Nový úvěr č. 7 0.0954 −0.0748 0.2656 0.0902 0.0266 0.2401
1658 Nový úvěr č. 8 0.0719 −0.0071 0.1509 0.0858 0.0324 0.1811
1659 Nový úvěr č. 9 0.8519 0.5030 1.2008 0.8590 0.7085 0.9269
1660 Nový úvěr č. 10 0.0560 −0.0190 0.1309 0.0875 0.0215 0.2696

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
247 3 3750 363 0.4242 0.2700
248 3 7500 679 0.4286 0.6601
249 3 15000 1368 0.4215 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
37 83 84 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.1416
in1->h1 −0.7504
in2->h1 −0.8593
in3->h1 −0.5511
in4->h1 −0.1872
in5->h1 0.6280
in6->h1 0.5977
in7->h1 0.5046
in8->h1 −0.5256
in0->h2 4.9776
in1->h2 −3.2033
in2->h2 −0.1121
in3->h2 −0.9169
in4->h2 −0.0665
in5->h2 0.0206
in6->h2 −0.0723
in7->h2 −0.1248
in8->h2 1.6562
in0->h3 0.2238
in1->h3 −0.4037
in2->h3 −0.9545
in3->h3 1.4593
in4->h3 −0.2702
in5->h3 0.8142
in6->h3 0.1075
in7->h3 0.2014
in8->h3 −0.1179
h0->out 1.3482
h1->out −1.8544
h2->out −4.4990
h3->out 1.5379

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8