Ratingový model 84

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 696
• AUC: 0.8334
• IE: 0.3313
• IER: 0.2573

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5668	1.0000	696	364	0.5230	0.4859	0.5601	0.4856	0.5603	0.5227	0.4877	0.5633
2	0.1554	0.5668	972	138	0.1420	0.1200	0.1639	0.1204	0.1646	0.1415	0.1188	0.1626
3	0.0739	0.1554	972	59	0.0607	0.0457	0.0757	0.0463	0.0761	0.0597	0.0468	0.0772
4	0.0484	0.0739	972	52	0.0535	0.0394	0.0676	0.0401	0.0679	0.0525	0.0386	0.0664
5	0.0384	0.0484	972	43	0.0442	0.0313	0.0572	0.0319	0.0576	0.0438	0.0314	0.0561
6	0.0244	0.0384	972	19	0.0195	0.0108	0.0283	0.0113	0.0288	0.0198	0.0113	0.0298
7	0.0136	0.0244	972	13	0.0134	0.0062	0.0206	0.0062	0.0206	0.0132	0.0067	0.0206
8	0.0000	0.0136	972	8	0.0082	0.0026	0.0139	0.0031	0.0144	0.0085	0.0041	0.0139

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1661	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0472	0.0228	0.0716	0.0471	0.0122	0.0865
1662	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0504	−0.0147	0.1155	0.0650	0.0095	0.2435
1663	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0984	0.0685	0.1284	0.0935	0.0494	0.1516
1664	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7190	0.2100	1.2279	0.7201	0.5813	0.8354
1665	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7239	−0.0554	1.5031	0.7107	0.5705	0.8537
1666	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1667	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1668	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1669	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1274	0.0952	0.1596	0.1190	0.0520	0.1963
1670	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0462	0.0450	0.0473	0.0409	0.0223	0.0697
1671	Nový úvěr č. 1	0.7281	0.3414	1.1149	0.5786	0.0636	0.9443
1672	Nový úvěr č. 2	0.0156	0.0089	0.0223	0.0484	0.0058	0.1508
1673	Nový úvěr č. 3	0.2519	−0.0057	0.5096	0.2684	0.0920	0.5867
1674	Nový úvěr č. 4	0.0280	0.0253	0.0306	0.0356	0.0096	0.0781
1675	Nový úvěr č. 5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1676	Nový úvěr č. 6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1677	Nový úvěr č. 7	0.1051	0.0733	0.1369	0.1091	0.0099	0.6789
1678	Nový úvěr č. 8	0.1035	0.0735	0.1334	0.0932	0.0295	0.1901
1679	Nový úvěr č. 9	0.9156	0.7125	1.1186	0.8661	0.7416	0.9255
1680	Nový úvěr č. 10	0.1040	0.0733	0.1346	0.0918	0.0148	0.2386

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
250	3	3750	363	0.4164	0.6601
251	3	7500	679	0.4216	0.6601
252	3	15000	1368	0.4143	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
37	83	84	3	2000	200

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	6.3324
in1->h1	−2.8624
in2->h1	0.2740
in3->h1	−1.1030
in4->h1	−0.2056
in5->h1	−0.2265
in6->h1	−0.0051
in7->h1	0.0592
in8->h1	1.0424
in0->h2	2.2378
in1->h2	−0.6280
in2->h2	0.0368
in3->h2	−1.7818
in4->h2	−0.5763
in5->h2	−0.2093
in6->h2	0.6850
in7->h2	1.0601
in8->h2	−1.7893
in0->h3	0.7526
in1->h3	−2.7655
in2->h3	−0.3329
in3->h3	−0.7613
in4->h3	0.4423
in5->h3	0.1708
in6->h3	−0.2911
in7->h3	−0.7970
in8->h3	3.6737
h0->out	3.9164
h1->out	−4.1686
h2->out	−2.5719
h3->out	−1.8877

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8