Validace ratingového modelu 23

Všeobecné informace

• Ratingový model: 8
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 100
• Brier Skill Score: 0.3102
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	37	24	0.6311	0.6486	0.4948	0.8025	0.4865	0.8108	0.6473	0.4865	0.7980
2	104	27	0.1473	0.2596	0.1754	0.3439	0.1731	0.3462	0.2604	0.1776	0.3365
3	99	12	0.0469	0.1212	0.0569	0.1855	0.0606	0.1919	0.1198	0.0707	0.1818
4	160	9	0.0313	0.0562	0.0205	0.0920	0.0250	0.0938	0.0584	0.0250	0.0875
5	128	6	0.0156	0.0469	0.0103	0.0835	0.0156	0.0859	0.0517	0.0234	0.0859
6	139	9	0.0156	0.0647	0.0238	0.1057	0.0288	0.1079	0.0652	0.0322	0.1079
7	134	7	0.0313	0.0522	0.0146	0.0899	0.0149	0.0896	0.0548	0.0224	0.0896
8	199	6	0.0078	0.0302	0.0064	0.0539	0.0101	0.0553	0.0311	0.0101	0.0579

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7587
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7027
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8147
• Bootstrap – průměr: 0.7623
• Bootstrap – dolní limit: 0.7142
• Bootstrap – horní limit: 0.8206

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3848
• Bootstrap – průměr: 0.3770
• Bootstrap – dolní limit: 0.3221
• Bootstrap – horní limit: 0.4296

IER

• Hodnota: 0.1796
• Bootstrap – průměr: 0.1925
• Bootstrap – dolní limit: 0.1398
• Bootstrap – horní limit: 0.2646

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8