Validace ratingového modelu 20

Všeobecné informace

• Ratingový model: 7
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 100
• Brier Skill Score: 0.3402
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	47	31	0.6214	0.6596	0.5241	0.7950	0.5319	0.7872	0.6528	0.4995	0.7984
2	80	20	0.1085	0.2500	0.1551	0.3449	0.1625	0.3500	0.2450	0.1500	0.3250
3	128	18	0.0703	0.1406	0.0804	0.2008	0.0859	0.2031	0.1395	0.0658	0.2031
4	123	4	0.0469	0.0325	0.0012	0.0639	0.0081	0.0650	0.0343	0.0120	0.0650
5	169	12	0.0313	0.0710	0.0323	0.1097	0.0355	0.1124	0.0715	0.0355	0.1068
6	124	7	0.0156	0.0565	0.0158	0.0971	0.0161	0.0968	0.0549	0.0200	0.0929
7	140	3	0.0234	0.0214	−0.0026	0.0454	0.0000	0.0500	0.0224	0.0000	0.0429
8	189	5	0.0078	0.0265	0.0036	0.0493	0.0053	0.0529	0.0248	0.0053	0.0529

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7918
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7401
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8435
• Bootstrap – průměr: 0.7932
• Bootstrap – dolní limit: 0.7461
• Bootstrap – horní limit: 0.8454

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3644
• Bootstrap – průměr: 0.3594
• Bootstrap – dolní limit: 0.2990
• Bootstrap – horní limit: 0.4070

IER

• Hodnota: 0.2231
• Bootstrap – průměr: 0.2348
• Bootstrap – dolní limit: 0.1756
• Bootstrap – horní limit: 0.3130

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8