Validace ratingového modelu 197

Všeobecné informace

• Ratingový model: 66
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.3826
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	22	18	0.4762	0.8182	0.6570	0.9793	0.6364	0.9545	0.8200	0.6580	0.9545
2	39	6	0.0758	0.1538	0.0406	0.2671	0.0513	0.2821	0.1600	0.0769	0.3077
3	52	2	0.1061	0.0385	−0.0138	0.0907	0.0000	0.0962	0.0387	0.0000	0.0962
4	95	3	0.0303	0.0316	−0.0036	0.0667	0.0000	0.0737	0.0311	0.0000	0.0737
5	74	5	0.0615	0.0676	0.0104	0.1248	0.0135	0.1351	0.0619	0.0199	0.1216
6	47	2	0.0154	0.0426	−0.0152	0.1003	0.0000	0.1064	0.0409	0.0000	0.0851
7	92	5	0.0462	0.0543	0.0080	0.1007	0.0109	0.1087	0.0565	0.0160	0.1087
8	79	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7889
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7044
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8734
• Bootstrap – průměr: 0.7880
• Bootstrap – dolní limit: 0.7131
• Bootstrap – horní limit: 0.8647

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2740
• Bootstrap – průměr: 0.2605
• Bootstrap – dolní limit: 0.1917
• Bootstrap – horní limit: 0.3242

IER

• Hodnota: 0.3304
• Bootstrap – průměr: 0.3543
• Bootstrap – dolní limit: 0.2466
• Bootstrap – horní limit: 0.4773

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8