Validace ratingového modelu 195

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 65
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 103
  • Brier Skill Score: 0.3711
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 54 40 0.5000 0.7407 0.6239 0.8576 0.6111 0.8519 0.7378 0.6296 0.8333
2 85 23 0.0606 0.2706 0.1761 0.3650 0.1765 0.3647 0.2671 0.1703 0.3826
3 143 12 0.1212 0.0839 0.0385 0.1294 0.0420 0.1329 0.0843 0.0490 0.1226
4 150 11 0.0303 0.0733 0.0316 0.1151 0.0333 0.1200 0.0733 0.0400 0.1133
5 135 6 0.0462 0.0444 0.0097 0.0792 0.0148 0.0815 0.0440 0.0148 0.0815
6 92 5 0.0154 0.0543 0.0080 0.1007 0.0109 0.1087 0.0583 0.0160 0.1087
7 128 2 0.0308 0.0156 −0.0059 0.0371 0.0000 0.0391 0.0150 0.0000 0.0391
8 213 4 0.0154 0.0188 0.0005 0.0370 0.0047 0.0376 0.0189 0.0000 0.0447

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8319
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.7857
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8781
  • Bootstrap – průměr: 0.8276
  • Bootstrap – dolní limit: 0.7805
  • Bootstrap – horní limit: 0.8671

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.3393
  • Bootstrap – průměr: 0.3370
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2848
  • Bootstrap – horní limit: 0.3846

IER

  • Hodnota: 0.2907
  • Bootstrap – průměr: 0.2954
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2060
  • Bootstrap – horní limit: 0.3684

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8