Ratingový model 65

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.8208
  • IE: 0.3313
  • IER: 0.2067

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6273 1.0000 42 21 0.5000 0.3488 0.6512 0.3571 0.6429 0.4983 0.3571 0.6667
2 0.2449 0.6273 66 4 0.0606 0.0030 0.1182 0.0152 0.1212 0.0617 0.0152 0.1364
3 0.0644 0.2449 66 8 0.1212 0.0425 0.2000 0.0455 0.2121 0.1183 0.0527 0.1970
4 0.0362 0.0644 66 2 0.0303 −0.0111 0.0717 0.0000 0.0758 0.0306 0.0000 0.0758
5 0.0254 0.0362 65 3 0.0462 −0.0049 0.0972 0.0000 0.1077 0.0522 0.0000 0.1158
6 0.0163 0.0254 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0131 0.0000 0.0462
7 0.0100 0.0163 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0326 0.0000 0.0769
8 0.0000 0.0100 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0135 0.0000 0.0462

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1281 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0323 0.0000 0.0000 0.0383 0.0064 0.1000
1282 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0332 0.0000 0.0000 0.0492 0.0042 0.1515
1283 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0535 0.0000 0.0000 0.0508 0.0129 0.1083
1284 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8025 0.0000 0.0000 0.7888 0.5059 0.9720
1285 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6637 0.0000 0.0000 0.6388 0.3141 0.9006
1286 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.7956 0.0000 0.0000 0.7890 0.6027 0.9407
1287 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2499 0.0000 0.0000 0.2475 0.0539 0.5802
1288 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0638 0.0000 0.0000 0.0667 0.0226 0.1158
1289 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0932 0.0000 0.0000 0.0906 0.0270 0.1625
1290 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0173 0.0000 0.0000 0.0167 0.0042 0.0418
1291 Nový úvěr č. 1 0.8767 0.0000 0.0000 0.8585 0.5724 0.9875
1292 Nový úvěr č. 2 0.0122 0.0000 0.0000 0.0159 0.0006 0.0572
1293 Nový úvěr č. 3 0.2280 0.0000 0.0000 0.2254 0.1041 0.3639
1294 Nový úvěr č. 4 0.0133 0.0000 0.0000 0.0126 0.0027 0.0352
1295 Nový úvěr č. 5 0.0342 0.0000 0.0000 0.0346 0.0071 0.0791
1296 Nový úvěr č. 6 0.0038 0.0000 0.0000 0.0059 0.0001 0.0246
1297 Nový úvěr č. 7 0.0011 0.0000 0.0000 0.0022 0.0000 0.0153
1298 Nový úvěr č. 8 0.0372 0.0000 0.0000 0.0403 0.0063 0.1275
1299 Nový úvěr č. 9 0.8864 0.0000 0.0000 0.8764 0.6721 0.9833
1300 Nový úvěr č. 10 0.0740 0.0000 0.0000 0.0837 0.0116 0.2454

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
193 3 250 23 0.3724 0.2700
194 3 500 41 0.3832 0.2700
195 3 1000 103 0.3711 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.2566
1 0.2838
2 −0.0932
3 −0.7904
4 −0.2523
5 −0.1780
6 0.2072
7 0.0445
8 −0.4777

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8