Validace ratingového modelu 193

Všeobecné informace

• Ratingový model: 65
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 23
• Brier Skill Score: 0.3724
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	14	10	0.5000	0.7143	0.4776	0.9509	0.5000	0.9286	0.7150	0.5000	0.8571
2	17	4	0.0606	0.2353	0.0337	0.4369	0.0588	0.4706	0.2324	0.0588	0.4706
3	24	1	0.1212	0.0417	−0.0383	0.1216	0.0000	0.1250	0.0362	0.0000	0.1250
4	38	2	0.0303	0.0526	−0.0184	0.1236	0.0000	0.1316	0.0518	0.0000	0.1316
5	38	2	0.0462	0.0526	−0.0184	0.1236	0.0000	0.1316	0.0532	0.0000	0.1316
6	25	1	0.0154	0.0400	−0.0368	0.1168	0.0000	0.1200	0.0400	0.0000	0.1200
7	34	1	0.0308	0.0294	−0.0274	0.0862	0.0000	0.0882	0.0315	0.0000	0.0882
8	60	2	0.0154	0.0333	−0.0121	0.0788	0.0000	0.0833	0.0333	0.0000	0.0833

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7956
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6763
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9149
• Bootstrap – průměr: 0.7964
• Bootstrap – dolní limit: 0.6790
• Bootstrap – horní limit: 0.9138

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3171
• Bootstrap – průměr: 0.2925
• Bootstrap – dolní limit: 0.1851
• Bootstrap – horní limit: 0.3862

IER

• Hodnota: 0.2843
• Bootstrap – průměr: 0.3346
• Bootstrap – dolní limit: 0.1796
• Bootstrap – horní limit: 0.5081

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8